Сравнение PQIAX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Al Frank Fund (VALAX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | -0.22% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
PQIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.80%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и VALAX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
PQIAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
PQIAX
VALAX
Сравнение PQIAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.13 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.00 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и VALAX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.97% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и VALAX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -61.26% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.03% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.81% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -38.22% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.56% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.83% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и VALAX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.30%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.61% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.48% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 18.57% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.70% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.29% | -2.89% |