Сравнение PQIAX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 2.26% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 19.58% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
PQIAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.08%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и FLCOX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
PQIAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
PQIAX
FLCOX
Сравнение PQIAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.54 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и FLCOX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.73% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и FLCOX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -38.28% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.96% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -19.00% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.32% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.52% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и FLCOX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.29% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.31% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.72% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.82% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.73% | -1.32% |