Сравнение PQDI с PFLD
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock funds - PQDI tracks the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQDI returned 3.06%/yr vs 0.84%/yr for PFLD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.98%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.13M | $1.23M | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам PQDI и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.98% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 9.55% |
Correlation
The correlation between PQDI and PFLD is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between PQDI and PFLD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PQDI
PFLD
Сравнение PQDI c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.40 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 11.10 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PFLD
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PFLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -33.20% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.23% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -6.41% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -15.51% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.08% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.07% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.48% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PFLD
Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.65% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.28% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.24% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 7.50% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.20% | -8.68% |
Сравнение комиссий PQDI и PFLD
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PFLD
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PFLD в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.43% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and PFLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQDI has higher volatility (0.92%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PFLD's -33.20%.
On 5-year performance, PQDI leads with 3.06% vs 0.84% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PQDI has performed better with a 3.06% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.43% for PFLD.
PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Principal and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.45% for PFLD.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор