PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PQDI tracks the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQDI returned 3.23%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и PFLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%9.37%

Correlation

The correlation between PQDI and PFLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between PQDI and PFLD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PQDI и PFLD

Секторы
PQDI
PFLD

Финансовые услуги

10.5%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
PFLD

-

Сырьевые материалы

PQDI

-

PFLD

-

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

PFLD

-

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

PFLD

-

Энергетика

PQDI

-

PFLD

-

Здравоохранение

PQDI

-

PFLD

-

Промышленность

PQDI

-

PFLD

-

Недвижимость

PQDI

-

PFLD

-

Технологии

PQDI

-

PFLD

-

Коммунальные услуги

PQDI

-

PFLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

PQDI vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.85

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.01

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.81

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

12.46

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.85

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.17

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PFLD

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDIPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-33.20%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.23%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-6.41%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-15.51%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.17%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PFLD

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDIPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.39%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.50%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

13.38%

-8.83%

Сравнение комиссий PQDI и PFLD

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PFLD

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and PFLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQDI has higher volatility (1.07%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, PQDI leads with 3.23% vs 1.04% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PQDI has performed better with a 3.23% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 5.46% for PQDI.

PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Principal and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.45% for PFLD.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор