Сравнение PQDI с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PQDI и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и PFLD
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PQDI vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PQDI
PFLD
Сравнение PQDI c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.41 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.59 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.54 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.96 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.41 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.15 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и PFLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PFLD
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PFLD
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -33.20% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -4.06% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -15.51% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.21% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.28% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.12% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PFLD
Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.25% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.27% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 5.28% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.49% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.54% | -8.97% |