Сравнение PQDI с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PQDI и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%.
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и PFF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PQDI vs. PFF — Ранг доходности на риск
PQDI
PFF
Сравнение PQDI c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.56 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.82 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.80 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 2.28 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.56 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.20 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и PFF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PFF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PFF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -65.55% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.28% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -21.05% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.65% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.81% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.84% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PFF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.59% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 5.10% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 8.32% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 10.26% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 12.63% | -8.06% |