Сравнение PQDI с PVIVX
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both funds - PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds. Over the past 5 years, PQDI returned 3.06%/yr vs 8.12%/yr for PVIVX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PQDI charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PVIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 39.04%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
PVIVX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 31.33%
- С начала года
- 39.04%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 14.35%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.66K | $143.10K | $126.70K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PQDI и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 39.04% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 51.88% |
Correlation
The correlation between PQDI and PVIVX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between PQDI and PVIVX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
PQDI
PVIVX
Сравнение PQDI c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.35 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.63 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PVIVX
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PVIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -95.67% | +78.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -14.84% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -95.67% | +92.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -95.67% | +78.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -92.37% | +92.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -17.58% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.67% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PVIVX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.92%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.59% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 19.47% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 26.05% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 887.71% | -883.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 627.91% | -623.39% |
Сравнение комиссий PQDI и PVIVX
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PVIVX
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PVIVX в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 11.46% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and PVIVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVIVX has higher volatility (7.59%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PVIVX's -95.67%.
PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и PVIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор