Сравнение PQDI с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PQDI и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PQDI и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -1.22% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -1.22%.
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
FPE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и FPE
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
PQDI vs. FPE — Ранг доходности на риск
PQDI
FPE
Сравнение PQDI c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.82 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.99 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.51 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и FPE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и FPE
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FPE в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.95% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и FPE
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -33.35% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -4.08% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -19.65% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.99% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.36% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.00% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и FPE
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.24% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.13% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 5.33% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.59% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 10.16% | -5.59% |