Сравнение PQDI с EPRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).
PQDI и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и EPRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -3.97%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и EPRF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Доходность на риск
PQDI vs. EPRF — Ранг доходности на риск
PQDI
EPRF
Сравнение PQDI c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -0.03 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.03 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.01 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -0.01 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.03 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.17 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.07 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и EPRF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и EPRF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности EPRF в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и EPRF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и EPRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -26.82% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -8.59% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -25.23% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -12.50% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -7.32% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.30% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и EPRF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.46% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.28% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 8.88% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 11.73% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.57% | -9.00% |