Сравнение PQDI с EPRF
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PQDI tracks the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index while EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQDI returned 3.20%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.
PQDI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQDI и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.83% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PQDI and EPRF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between PQDI and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. EPRF — Ранг доходности на риск
PQDI
EPRF
Сравнение PQDI c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.12 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -0.23 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и EPRF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -26.82% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -8.59% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -12.29% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -25.23% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.84% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.42% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.61% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и EPRF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.67%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.31% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 5.57% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 7.45% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.85% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 13.42% | -8.89% |
Сравнение комиссий PQDI и EPRF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и EPRF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности EPRF в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.57% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and EPRF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to PQDI (0.67%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs EPRF's -26.82%.
On 5-year performance, PQDI leads with 3.20% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PQDI has performed better with a 3.20% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.57% for PQDI.
PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Principal and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.47% for EPRF.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор