Сравнение PQCMX с PJFAX
PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both mutual funds - PQCMX is a Commodities fund managed by PGIM, while PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQCMX returned 10.15%/yr vs 11.73%/yr for PJFAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PQCMX charges 0.62%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 2.29%.
PQCMX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
PJFAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам PQCMX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 17.72% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 2.29% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between PQCMX and PJFAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between PQCMX and PJFAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQCMX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PQCMX
PJFAX
Сравнение PQCMX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQCMX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.67 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 2.08 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и PJFAX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQCMX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -64.07% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.76% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -24.05% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -43.56% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -6.95% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -20.32% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.68% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 4.06%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQCMX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.85% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 13.47% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 17.27% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 24.81% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 24.04% | -8.85% |
Сравнение комиссий PQCMX и PJFAX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и PJFAX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PJFAX в 13.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 13.12% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.87% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQCMX and PJFAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (6.85%) compared to PQCMX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PQCMX dropped -33.00% vs PJFAX's -64.07%.
PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQCMX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор