PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с FRFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PQCMX и FRFZX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.07

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.31

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.62

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.37

-0.83

Корреляция

Корреляция между PQCMX и FRFZX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и FRFZX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и FRFZX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-21.95%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-2.23%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-7.85%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-0.92%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.56%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и FRFZX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.60%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

1.58%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

2.72%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

3.07%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

3.96%

+11.14%