Сравнение PPYPX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.70% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и TBGVX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
PPYPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
PPYPX
TBGVX
Сравнение PPYPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.58 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.13 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.74 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.58 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.58 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и TBGVX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и TBGVX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -50.97% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.56% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -17.71% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -31.18% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.46% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.09% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и TBGVX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.70% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.39% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 12.36% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 11.03% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 12.64% | +6.44% |