Сравнение PPYPX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 9.04% против 2.27% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PTTRX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PTTRX
Сравнение PPYPX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.97 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.37 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.69 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 4.99 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.97 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PTTRX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PTTRX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PTTRX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -19.28% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -3.67% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -19.28% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -19.28% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.78% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -2.19% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.24% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PTTRX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.05% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 3.00% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 5.15% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 6.20% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 5.19% | +13.89% |