Сравнение PPYPX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.72% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PSLDX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PSLDX
Сравнение PPYPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.28 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.55 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.37 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 1.11 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.28 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PSLDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PSLDX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PSLDX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -55.25% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -19.25% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -49.32% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -49.32% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -15.88% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.70% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.38% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.39% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.38% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 24.15% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.90% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.33% | -2.25% |