Сравнение PPYPX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.22% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и IVFIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
PPYPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
IVFIX
Сравнение PPYPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.75 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.40 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 18.54 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и IVFIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и IVFIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -51.49% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.47% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -21.29% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -33.46% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.22% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -11.69% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и IVFIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.59% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.19% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.67% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 12.97% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.74% | +4.34% |