PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPYPX с GTMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 9.24%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PPYPX charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.78% соответственно.

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.21%
6 месяцев
6.05%
1 год
23.88%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.24%

GTMIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.80%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.22%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPYPX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.21%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.12%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between PPYPX and GTMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between PPYPX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с FIVQXPPYPX с IGAAXPPYPX с HILAX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

PPYPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPYPXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.00

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.12

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.93

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

19.02

-8.43

PPYPX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и GTMIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPYPXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-58.31%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.90%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-14.11%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-27.34%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-40.32%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.59%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.65%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.04%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и GTMIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 3.21%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPYPXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.95%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.01%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.93%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.00%

+2.96%

Сравнение комиссий PPYPX и GTMIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и GTMIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.83%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.06%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PPYPX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTMIX has higher volatility (3.48%) compared to PPYPX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPYPX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор