PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции APHIX немного впереди с 9.46%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с COSSXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий PPYPX и APHIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.60

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.82

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

11.04

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между PPYPX и APHIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и APHIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и APHIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-68.47%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.77%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-33.73%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-33.73%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.79%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-23.20%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.57%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и APHIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.11%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.18%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.33%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

15.62%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.17%

+2.91%