Сравнение PPVIX с SHDPX
PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PPVIX charges 0.96%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPVIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.92%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 3.35% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between PPVIX and SHDPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PPVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и SHDPX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | 0.00% | -64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | 0.00% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 0.66% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 0.66% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 0.66% | +21.89% |
Сравнение комиссий PPVIX и SHDPX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и SHDPX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 7.65% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPVIX and SHDPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор