Сравнение PPVIX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 4.90% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PSMIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PSMIX
Сравнение PPVIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.33 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.04 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.25 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 14.27 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.33 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PSMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PSMIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PSMIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -55.50% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -3.57% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -6.39% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -55.50% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -27.64% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -26.60% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 0.81% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PSMIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.55% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 3.19% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 4.94% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 4.52% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 38.09% | -15.43% |