Сравнение PPTY с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Welltower Inc. (WELL).
PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
WELL Welltower Inc. | 6.90% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 35.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 6.90%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 25.13%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. WELL — Ранг доходности на риск
PPTY
WELL
Сравнение PPTY c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.47 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.97 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.46 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.07 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.47 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и WELL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и WELL
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности WELL в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.46% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и WELL
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -63.33% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.61% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -40.78% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.92% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.37% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.11% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и WELL
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.70% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 14.89% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.26% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.52% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 31.83% | -9.77% |