Сравнение PPTY с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
PPTY и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 15.02% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и VRAI
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
PPTY vs. VRAI — Ранг доходности на риск
PPTY
VRAI
Сравнение PPTY c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.03 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.44 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.19 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.49 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и VRAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VRAI
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VRAI
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -47.51% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.73% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -26.71% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -1.18% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.32% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.40% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VRAI
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.07% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.98% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.87% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.68% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.34% | -0.28% |