PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с VBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPTY и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VBND с доходностью 0.39%.


PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и VBND


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF
0.39%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%1.10%

Correlation

The correlation between PPTY and VBND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.20

The correlation between PPTY and VBND shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Доходность на риск

PPTY vs. VBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.01

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.41

-1.75

PPTY vs. VBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VBND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PPTY и VBND

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VBND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPTYVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-18.97%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-2.82%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-4.60%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-18.97%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.87%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.21%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.05%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и VBND

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPTYVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.49%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.91%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

4.37%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

6.12%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

5.45%

+16.47%

Сравнение комиссий PPTY и VBND

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBND в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и VBND

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VBND в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF
4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы


PPTY and VBND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPTY has higher volatility (3.85%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs VBND's -18.97%.

On 5-year performance, PPTY leads with 2.24% vs 0.41% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 2.24% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.66% for PPTY.

PPTY is categorized as REIT, while VBND is Intermediate Core-Plus Bond. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.41% for VBND.

VBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и VBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор