Сравнение PPTY с VBND
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs 0.41%/yr for VBND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for VBND.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VBND с доходностью 0.39%.
PPTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
VBND
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам PPTY и VBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 9.18% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.39% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | 1.10% |
Correlation
The correlation between PPTY and VBND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between PPTY and VBND shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. VBND — Ранг доходности на риск
PPTY
VBND
Сравнение PPTY c VBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | VBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.01 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 5.41 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | VBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.30 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VBND
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | VBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -18.97% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -2.82% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -4.60% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -18.97% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.87% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.21% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.05% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VBND
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | VBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.49% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 2.91% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.37% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 6.12% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 5.45% | +16.47% |
Сравнение комиссий PPTY и VBND
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBND в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VBND
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VBND в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.66% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.23% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
PPTY and VBND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (3.85%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs VBND's -18.97%.
On 5-year performance, PPTY leads with 2.24% vs 0.41% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 2.24% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.66% for PPTY.
PPTY is categorized as REIT, while VBND is Intermediate Core-Plus Bond. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.41% for VBND.
VBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и VBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор