Сравнение PPTY с SRVR
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.37%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PPTY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTY и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 18.98% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 0.92% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between PPTY and SRVR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between PPTY and SRVR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PPTY
SRVR
Сравнение PPTY c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.30 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.60 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и SRVR
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -40.99% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -14.98% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.34% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -40.99% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -15.27% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.55% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и SRVR
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.22% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 14.02% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 17.29% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.85% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.41% | +0.45% |
Сравнение комиссий PPTY и SRVR
И PPTY, и SRVR имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и SRVR
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.30% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PPTY and SRVR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (4.89%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PPTY leads with 3.37% vs -3.67% for SRVR. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 3.37% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPTY and SRVR have the same expense ratio: 0.49% per year.
PPTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.86% for SRVR.
PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Vident and Pacer.
PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор