Сравнение PPTY с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
PPTY и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и PFFR
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
PPTY vs. PFFR — Ранг доходности на риск
PPTY
PFFR
Сравнение PPTY c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.11 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и PFFR
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и PFFR
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -53.02% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -6.57% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -29.80% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.14% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -7.07% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.68% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и PFFR
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.66% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.73% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 8.57% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.38% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.69% | +1.37% |