Сравнение PPTY с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и FRESX
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
PPTY vs. FRESX — Ранг доходности на риск
PPTY
FRESX
Сравнение PPTY c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.28 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.07 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и FRESX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и FRESX
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и FRESX
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -76.34% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.24% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -32.13% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -6.17% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -11.16% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.15% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и FRESX
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.44% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.17% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.35% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.73% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.57% | +1.49% |