PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и FRESX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий PPTY и FRESX

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


Доходность на риск

PPTY vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYFRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.28

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

1.07

-1.42

PPTY vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FRESX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между PPTY и FRESX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и FRESX

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FRESX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и FRESX

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и FRESX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-76.34%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.24%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-32.13%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-6.17%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-11.16%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и FRESX

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.44% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.17%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.35%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.73%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

20.57%

+1.49%