Сравнение PPTY с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
PPTY и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | 18.38% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 13.55%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и DTCR
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
PPTY vs. DTCR — Ранг доходности на риск
PPTY
DTCR
Сравнение PPTY c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.12 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.77 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.74 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.13 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.12 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и DTCR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и DTCR
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DTCR в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и DTCR
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -38.98% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.07% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -38.98% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -8.58% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -12.73% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.39% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и DTCR
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.15% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 17.43% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 23.24% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.58% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.83% | +0.23% |