PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.01%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%18.38%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 13.55%.


PPTY

1 день
1.25%
1 месяц
-5.37%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-1.68%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*

DTCR

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PPTY и DTCR

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

PPTY vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

2.12

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.77

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.74

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

11.13

-11.42

PPTY vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.12

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Корреляция

Корреляция между PPTY и DTCR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и DTCR

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DTCR в 0.97%


TTM20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.04%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и DTCR

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-38.98%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.07%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-38.98%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.58%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-12.73%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.39%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и DTCR

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.15%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

17.43%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

23.24%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

21.58%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.83%

+0.23%