Сравнение PPTY с CERY
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, PPTY returned 13.03% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.
PPTY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTY и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 13.64% | -3.47% | -2.57% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PPTY and CERY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. CERY — Ранг доходности на риск
PPTY
CERY
Сравнение PPTY c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 10.02 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и CERY
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -12.44% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -12.44% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -12.44% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.29% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и CERY
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.64% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.63% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.66% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.74% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.74% | +7.16% |
Сравнение комиссий PPTY и CERY
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и CERY
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CERY в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.56% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPTY and CERY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (4.88%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs CERY's -12.44%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 13.03% for PPTY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.56% for PPTY.
PPTY is categorized as REIT, while CERY is Commodities. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Vident and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор