PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PSMIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.90% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX

Сравнение комиссий PPSIX и PSMIX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.33

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.04

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.25

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

14.27

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.14

+0.44

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PSMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PSMIX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PSMIX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.50%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.57%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-6.39%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-55.50%

+32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-27.64%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-26.60%

+23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PSMIX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.19%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

4.94%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.52%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

38.09%

-32.74%