Сравнение PPSIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPSIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPSIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | -1.61% | 7.86% | 9.82% | 5.88% | -10.67% | 3.03% | 5.47% | 16.45% | -4.54% | 10.51% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.40% соответственно.
PPSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.34%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPSIX и PMDIX
PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PPSIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PPSIX
PMDIX
Сравнение PPSIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPSIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.73 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.15 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.45 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.73 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPSIX и PMDIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPSIX и PMDIX
Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.39% | 5.59% | 5.34% | 4.82% | 5.54% | 4.39% | 4.44% | 4.87% | 5.79% | 5.04% | 5.86% | 6.09% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PPSIX и PMDIX
Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -46.47% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -14.51% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -21.36% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -46.47% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -10.55% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.33% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.54% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPSIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPSIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.92% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 10.82% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 20.60% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 18.76% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 20.22% | -14.88% |