PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 4.38% против 10.61% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с FPEIX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FIQVXCICVX с FICVXCICVX с PFINXCICVX с FACVX

Сравнение комиссий PPSIX и CICVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.

CICVX
Calamos Convertible Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.41

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

12.11

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CICVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между PPSIX и CICVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и CICVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и CICVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-49.33%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.89%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-27.17%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-27.17%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.09%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-17.58%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.22%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и CICVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.84%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

12.14%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.52%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

12.69%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

12.72%

-7.37%