PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%10.33%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPSIX показывает доходность -1.28%, а PISHX немного выше – -1.23%.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий PPSIX и PISHX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PPSIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.65

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.44

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PISHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PISHX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PISHX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-27.12%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.46%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-19.14%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.92%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.03%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PISHX

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.77%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.22%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.54%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

7.42%

-2.07%