PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		1.27%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FTCVX по среднегодовой доходности: 4.38% против 10.70% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

FTCVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.27%
1 год
23.27%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX

Сравнение комиссий PPSIX и FTCVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.51

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.06

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.79

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

10.49

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FTCVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FTCVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FTCVX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.76%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FTCVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.10%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.76%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.45%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.10%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.82%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.90%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.06%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FTCVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.33%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

12.09%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.66%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

13.38%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

13.51%

-8.16%