Сравнение PPRUY с FPI
PPRUY (Kering SA) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. PPRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, PPRUY returned 8.55%/yr vs 3.69%/yr for FPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPRUY и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPRUY показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции PPRUY превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.69% соответственно.
PPRUY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- 8.55%
FPI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам PPRUY и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRUY Kering SA | -16.65% | 47.41% | -42.04% | -10.54% | -35.63% | 12.54% | 12.54% | 42.91% | 7.76% | 118.41% |
FPI Farmland Partners Inc. | 7.61% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between PPRUY and FPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between PPRUY and FPI shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPRUY:
$35.64B
FPI:
$444.07M
PPRUY:
$0.98
FPI:
$0.63
PPRUY:
29.48
FPI:
16.35
PPRUY:
1.12
FPI:
9.16
PPRUY:
2.42
FPI:
0.96
PPRUY:
$31.82B
FPI:
$53.83M
PPRUY:
$23.30B
FPI:
$42.39M
PPRUY:
$10.50B
FPI:
$36.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPRUY vs. FPI — Ранг доходности на риск
PPRUY
FPI
Сравнение PPRUY c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (PPRUY) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRUY | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.28 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.53 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRUY | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.26 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PPRUY и FPI
Максимальная просадка PPRUY за все время составила -79.45%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRUY и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPRUY | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.45% | -59.77% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -21.46% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.69% | -23.64% | -46.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.45% | -39.88% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.45% | -57.44% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -21.24% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -23.61% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 11.23% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRUY и FPI
Kering SA (PPRUY) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PPRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPRUY | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 5.16% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 18.12% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 22.69% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 28.32% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 35.63% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRUY и FPI
Дивидендная доходность PPRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FPI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.57% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
PPRUY Kering SA | 1.22% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPRUY и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPRUY и FPI
PPRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
PPRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
PPRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
PPRUY and FPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPRUY has higher volatility (12.57%) compared to FPI (5.16%). In terms of maximum drawdown, PPRUY dropped -79.45% vs FPI's -59.77%.
PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPRUY и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор