PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.81%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.54% соответственно.

PPRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.35%
1 год
12.93%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.54%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с CSTAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий PPRMX и TSAIX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.92

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.37

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.08

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

4.80

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.92

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.46

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между PPRMX и TSAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и TSAIX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.45%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и TSAIX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-34.58%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.72%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-28.28%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-34.58%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-10.28%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.96%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.77%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и TSAIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.29%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

9.81%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

17.09%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

16.15%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

17.59%

-10.06%