PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.56%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PPRMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.00% соответственно.

PPRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с WWWEX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOXSCLAX с AMBFX

Сравнение комиссий PPRMX и SCLAX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.96

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.24

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

9.02

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между PPRMX и SCLAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и SCLAX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.43%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и SCLAX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-5.59%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.32%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-5.59%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-5.59%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.84%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-1.15%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и SCLAX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.19%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.01%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

2.66%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

3.07%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

2.75%

+4.78%