Сравнение PPRMX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.81% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -9.19% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.36% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.54%
PSLDX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и PSLDX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PPRMX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PPRMX
PSLDX
Сравнение PPRMX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.20 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.43 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.16 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 0.49 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.20 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и PSLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и PSLDX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PSLDX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.45% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.40% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и PSLDX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -55.25% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -19.25% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -49.32% | +34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -49.32% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -18.47% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -10.70% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 6.30% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 7.50% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 14.03% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 23.99% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 22.86% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 21.31% | -13.78% |