PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPRMX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPRMX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPRMX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPRMX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.81%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PPRMX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.45% соответственно.

PPRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.35%
1 год
12.93%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.54%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с PZRMXPPRMX с HDVPPRMX с FBALXPPRMX с EKBAXPPRMX с CSTAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PPRMX и PMAIX

PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PPRMX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPRMX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPRMXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.39

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.02

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.32

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

10.88

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPRMX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPRMX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPRMX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPRMXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.12

-0.46

Корреляция

Корреляция между PPRMX и PMAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPRMX и PMAIX

Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.45%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PPRMX и PMAIX

Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPRMXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-24.12%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.06%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-13.97%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-24.12%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.62%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.68%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.51%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PPRMX и PMAIX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.29% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPRMXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.15%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

7.19%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

7.20%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

7.58%

-0.05%