Сравнение PPRMX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PPRMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.36% соответственно.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и IOEZX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PPRMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PPRMX
IOEZX
Сравнение PPRMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.89 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.78 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 7.34 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и IOEZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и IOEZX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и IOEZX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -56.15% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -11.71% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -21.47% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -38.12% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.15% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.64% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.85% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и IOEZX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.38% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 8.72% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 15.55% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 13.90% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.44% | -8.91% |