Сравнение PPLT с SGDJ
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 4.70%/yr vs 10.08%/yr for SGDJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 4.70% против 10.08% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -19.76%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.70%
SGDJ
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 72.25%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам PPLT и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -19.76% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -5.38% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
Correlation
The correlation between PPLT and SGDJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between PPLT and SGDJ shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
PPLT
SGDJ
Сравнение PPLT c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.97 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.11 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и SGDJ
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -59.27% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -36.84% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | -36.84% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -52.66% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -59.27% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.69% | -31.02% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -26.25% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 14.18% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и SGDJ
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.41%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 18.68% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 42.77% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 50.78% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 40.87% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 40.96% | -11.78% |
Сравнение комиссий PPLT и SGDJ
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и SGDJ
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.85% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and SGDJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (18.68%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs SGDJ's -59.27%.
On 10-year performance, SGDJ leads with 10.08% vs 4.70% for PPLT. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 10.08% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while SGDJ is Gold. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: abrdn and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.50% for SGDJ.
SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор