PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.89% соответственно.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLD

Доходность на риск

PPLT vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.14

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.72

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.63

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между PPLT и PSLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и PSLV

Ни PPLT, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и PSLV

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-79.38%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-40.65%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-40.65%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-42.79%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-32.78%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-58.44%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

12.83%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и PSLV

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

17.89%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

56.41%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

56.50%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

34.62%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

30.69%

-1.97%