PortfoliosLab logo
Сравнение PPLT с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPLT и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PPLT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.63%
179.68%
PPLT
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPLT:

-0.00

IAU:

2.47

Коэф-т Сортино

PPLT:

0.29

IAU:

3.22

Коэф-т Омега

PPLT:

1.03

IAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

PPLT:

0.04

IAU:

5.15

Коэф-т Мартина

PPLT:

0.19

IAU:

13.79

Индекс Язвы

PPLT:

11.21%

IAU:

3.04%

Дневная вол-ть

PPLT:

22.52%

IAU:

17.46%

Макс. просадка

PPLT:

-70.73%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

PPLT:

-52.60%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -1.96% против 10.57% соответственно.


PPLT

С начала года

7.92%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-0.02%

5 лет

4.35%

10 лет

-1.96%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

22.09%

1 год

42.82%

5 лет

13.88%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPLT и IAU

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPLT и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPLT
Ранг риск-скорректированной доходности PPLT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPLT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
2.47
PPLT
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и IAU

Ни PPLT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и IAU

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.60%
-3.48%
PPLT
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и IAU

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 4.59%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.59%
9.20%
PPLT
IAU