PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 4.70%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 4.70% против 7.83% соответственно.

PPLT

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.37%
С начала года
-19.76%
6 месяцев
-28.09%
1 год
27.10%
3 года*
20.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.70%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-19.76%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between PPLT and GLDI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.54

The correlation between PPLT and GLDI shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Platinum Shares ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

PPLT vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLTGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.01

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

2.73

-1.24

PPLT vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и GLDI

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-32.26%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.69%

-14.14%

-26.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.69%

-14.14%

-26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-14.14%

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-14.94%

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.69%

-13.28%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-13.99%

-25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

4.30%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и GLDI

abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

7.18%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

14.58%

+30.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

15.99%

+34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

11.58%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

11.52%

+17.66%

Сравнение комиссий PPLT и GLDI

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и GLDI

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPLT and GLDI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLT has higher volatility (11.41%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.83% vs 4.70% for PPLT. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.83% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for PPLT.

PPLT is categorized as Precious Metals, while GLDI is Gold. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: abrdn and UBS. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор