PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с BCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

PPLT и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%-2.68%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 14.95%.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Сравнение комиссий PPLT и BCD

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

PPLT vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.47

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.97

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.27

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.10

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.64

-0.61

Корреляция

Корреляция между PPLT и BCD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и BCD

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PPLT и BCD

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и BCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-29.81%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-9.75%

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.03%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-3.05%

-26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-10.01%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

3.11%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и BCD

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

5.52%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

11.61%

+32.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

15.15%

+33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

15.42%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

13.93%

+14.79%