Сравнение PPLT с AMZN
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, PPLT returned 5.57%/yr vs 21.42%/yr for AMZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.57% против 21.42% соответственно.
PPLT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 5.57%
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам PPLT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -13.86% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between PPLT and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PPLT
AMZN
Сравнение PPLT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 1.74 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и AMZN
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -94.40% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.02% | -21.74% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.02% | -30.88% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.02% | -56.15% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -56.15% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -10.53% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -28.18% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 9.23% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и AMZN
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.70% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.29% | 20.94% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.86% | 30.34% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 35.57% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 32.51% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и AMZN
Ни PPLT, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.27%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs AMZN's -94.40%.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор