Сравнение PPLIX с PHTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PHTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и PHTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 25.59% | -9.48% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PHTUX с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLIX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции PHTUX немного впереди с 10.36%.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и PHTUX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. PHTUX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PHTUX
Сравнение PPLIX c PHTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | PHTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.21 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и PHTUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PHTUX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PHTUX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PHTUX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PHTUX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PHTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -31.76% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.78% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.50% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -31.76% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.47% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.74% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PHTUX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеют волатильность 4.83% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PHTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.86% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.88% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.99% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.33% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.48% | +0.05% |