Сравнение PPLIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 3.93% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и FIKFX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PPLIX
FIKFX
Сравнение PPLIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.20 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.11 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и FIKFX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и FIKFX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -15.03% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.32% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -15.03% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -15.03% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.37% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.74% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.80% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и FIKFX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.05% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 2.85% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.39% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.07% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 4.40% | +11.16% |