Сравнение PPL с GOOP
PPL (PPL Corporation) is a stock, while GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, PPL returned 6.75% vs 74.04% for GOOP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPL и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
PPL
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 4.21%
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPL и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 5.50% | 11.38% | 23.98% | 7.80% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between PPL and GOOP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. GOOP — Ранг доходности на риск
PPL
GOOP
Сравнение PPL c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.19 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.16 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и GOOP
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -27.49% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -23.32% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -13.37% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -6.52% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 7.31% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и GOOP
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 7.01%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.45% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 25.01% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 30.04% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 26.48% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 26.48% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и GOOP
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GOOP в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPL PPL Corporation | 3.06% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
PPL and GOOP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (11.45%) compared to PPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs GOOP's -27.49%.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор