PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPL с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPL и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPL и DSTL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPL
PPL Corporation
9.90%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-8.06%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
-1.42%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.42%.


PPL

1 день
0.47%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.90%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.15%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.82%
10 лет*
4.50%

DSTL

1 день
1.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.51%
1 год
8.10%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PPL Corporation

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Доходность на риск

PPL vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPLDSTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.49

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

3.19

-0.92

PPL vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPLDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между PPL и DSTL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и DSTL

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DSTL в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL
PPL Corporation
2.89%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPL и DSTL

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и DSTL.


Загрузка...

Показатели просадок


PPLDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-33.09%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.19%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-20.10%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-6.36%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-4.15%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.81%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и DSTL

PPL Corporation (PPL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPLDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.96%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.56%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.49%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.73%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

19.53%

+3.22%