Сравнение PPL с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPL Corporation (PPL) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PPL и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPL и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 9.90% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -8.06% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.42%.
PPL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 4.50%
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. DSTL — Ранг доходности на риск
PPL
DSTL
Сравнение PPL c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.19 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PPL и DSTL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и DSTL
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 2.89% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPL и DSTL
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPL | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.09% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.19% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -20.10% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -6.36% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -4.15% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.81% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и DSTL
PPL Corporation (PPL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPL | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.96% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.56% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.49% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.73% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.53% | +3.22% |