Сравнение PPL с PBA
PPL (PPL Corporation) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PPL returned 3.95%/yr vs 10.72%/yr for PBA. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PPL и PBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 26.71%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.72% соответственно.
PPL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 3.95%
- Всё время*
- 9.44%
PBA
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $45.79M | $57.40M | |
| $294.97M | $258.38M | $323.65M |
Сравнение доходности по годам PPL и PBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 1.36% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 26.71% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
Correlation
The correlation between PPL and PBA is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between PPL and PBA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL:
$26.30B
PBA:
$27.41B
PPL:
$1.63
PBA:
CA$3.07
PPL:
21.47
PBA:
21.61
PPL:
17.98
PBA:
0.83
PPL:
2.81
PBA:
4.92
PPL:
1.21
PBA:
2.52
PPL:
$9.31B
PBA:
CA$7.85B
PPL:
$4.34B
PBA:
CA$3.03B
PPL:
$3.38B
PBA:
CA$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL vs. PBA — Ранг доходности на риск
PPL
PBA
Сравнение PPL c PBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL | PBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.72 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.13 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL и PBA
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и PBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -70.87% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.08% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -17.92% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -27.37% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -70.87% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -8.21% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -14.92% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.36% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и PBA
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 4.57%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PBA) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL | PBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.65% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 14.34% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 20.34% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.60% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 32.89% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и PBA
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PBA в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.39% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
PPL PPL Corporation | 3.19% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL и PBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL и PBA
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 752.33M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 636.28M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 512.22M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
PPL and PBA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBA has higher volatility (7.65%) compared to PPL (4.57%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs PBA's -70.87%.
PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPL и PBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор