PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL с PBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL с PBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPL (PPL Corporation) and PBA (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PPL returned 3.30%/yr vs 10.71%/yr for PBA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL и PBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у PBA с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям PBA по среднегодовой доходности: 3.30% против 10.71% соответственно.

PPL

1 день
0.55%
1 месяц
-7.35%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.73%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
3.30%

PBA

1 день
-0.47%
1 месяц
4.25%
С начала года
29.06%
6 месяцев
28.28%
1 год
34.62%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.86%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL и PBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL
PPL Corporation		0.75%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%
PBA
Pembina Pipeline Corporation		29.06%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%

Correlation

The correlation between PPL and PBA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.27

The correlation between PPL and PBA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPL:

$26.52B

PBA:

$28.26B

EPS

PPL:

$1.63

PBA:

$2.91

Коэффициент P/E

PPL:

21.47

PBA:

16.71

Коэффициент PEG

PPL:

17.98

PBA:

0.64

Коэффициент P/S

PPL:

2.81

PBA:

3.73

Коэффициент P/B

PPL:

1.21

PBA:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

PPL:

$9.31B

PBA:

$7.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPL:

$4.34B

PBA:

$3.06B

EBITDA (12 мес.)

PPL:

$3.38B

PBA:

$3.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с PPL:
PPL с WECPPL с DSTLPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLIPPL с ARKK
Часто сравнивают с PBA:
PBA с HRLPBA с SVMPBA с OPBA с NEEPBA с VTIPBA с VEAPBA с MLI

Доходность на риск

PPL vs. PBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c PBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLPBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.78

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.44

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.88

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

6.60

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL vs. PBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PBA равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и PBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLPBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.78

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PPL и PBA

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и PBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLPBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-70.87%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.08%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-17.92%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-27.37%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-70.87%

+22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-2.08%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-15.05%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.26%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и PBA

Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.79%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PBA) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLPBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.23%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.80%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.49%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.62%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

32.90%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и PBA

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PBA в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.26%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
PPL
PPL Corporation		3.15%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL и PBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPL Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
2.07B
(PPL) Общая выручка
(PBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPL и PBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PPL Corporation и Pembina Pipeline Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.3%
38.5%
Активы портфеля
PPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

PPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

PPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

PPL and PBA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBA has higher volatility (7.23%) compared to PPL (5.79%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs PBA's -70.87%.

PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL и PBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор