PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIH с RAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPIH с RAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, PPIH returned 13.90%/yr vs -3.62%/yr for RAIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPIH и RAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIH показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 13.90% против -3.62% соответственно.

PPIH

1 день
1.22%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-15.99%
1 год
24.64%
3 года*
39.32%
5 лет*
34.20%
10 лет*
13.90%

RAIL

1 день
0.00%
1 месяц
17.66%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-19.62%
1 год
6.44%
3 года*
50.80%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIH и RAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.		-9.68%103.08%88.36%-16.01%8.87%42.53%-35.07%7.20%-2.78%11.11%
RAIL
FreightCar America, Inc.		-16.35%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%

Correlation

The correlation between PPIH and RAIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, PPIH and RAIL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPIH:

$226.00M

RAIL:

$328.95M

EPS

PPIH:

$1.70

RAIL:

$0.88

Коэффициент P/E

PPIH:

16.17

RAIL:

10.48

Коэффициент PEG

PPIH:

0.44

RAIL:

0.13

Коэффициент P/S

PPIH:

1.05

RAIL:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

PPIH:

$214.44M

RAIL:

$469.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PPIH:

$67.40M

RAIL:

$69.61M

EBITDA (12 мес.)

PPIH:

$30.14M

RAIL:

-$1.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

FreightCar America, Inc.

Часто сравнивают с PPIH:
PPIH с EFXTPPIH с SCHDPPIH с SPYPPIH с TISIPPIH с XGNPPIH с MG
Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с WNCRAIL с SPYRAIL с MTWRAIL с VOORAIL с ALIZY

Доходность на риск

PPIH vs. RAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIH
Ранг доходности на риск PPIH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIH c RAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIHRAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.10

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.62

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.13

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

0.22

+1.56

PPIH vs. RAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIH на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа RAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIH и RAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIH и RAIL

Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и RAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIHRAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-98.88%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.45%

-50.34%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-71.67%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.53%

-71.67%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.53%

-96.23%

+37.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-86.39%

+64.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-71.88%

+51.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

29.17%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIH и RAIL

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIHRAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

14.62%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.83%

46.92%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

62.81%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.20%

68.34%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.39%

73.76%

-26.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIH и RAIL

Ни PPIH, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPIH и RAIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
50.27M
64.31M
(PPIH) Общая выручка
(RAIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPIH и RAIL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Pipe International Holdings, Inc. и FreightCar America, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
29.1%
16.8%
Активы портфеля
PPIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

PPIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

PPIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

PPIH and RAIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIH has higher volatility (27.00%) compared to RAIL (14.62%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs RAIL's -98.88%.

PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIH и RAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор