Сравнение PPIH с XGN
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and XGN (Exagen Inc.) are both stocks. PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials), while XGN operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, PPIH returned 34.08%/yr vs -21.18%/yr for XGN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и XGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у XGN с доходностью -23.68%.
PPIH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -16.69%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 14.43%
XGN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -23.68%
- 6 месяцев
- -25.04%
- 1 год
- -31.46%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- -21.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIH и XGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -10.08% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 3.99% |
XGN Exagen Inc. | -23.68% | 48.29% | 106.03% | -17.08% | -79.36% | -11.89% | -48.03% | 51.19% |
Correlation
The correlation between PPIH and XGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between PPIH and XGN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$225.01M
XGN:
$110.69M
PPIH:
$1.70
XGN:
-$0.90
PPIH:
1.04
XGN:
1.52
PPIH:
2.44
XGN:
7.67
PPIH:
$214.44M
XGN:
$68.38M
PPIH:
$67.40M
XGN:
$39.88M
PPIH:
$30.14M
XGN:
-$15.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. XGN — Ранг доходности на риск
PPIH
XGN
Сравнение PPIH c XGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Exagen Inc. (XGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | XGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.41 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.63 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и XGN
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки XGN в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и XGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | XGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -95.22% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -77.84% | +46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -77.84% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -91.08% | +32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -83.71% | +61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -70.90% | +50.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 49.71% | -35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и XGN
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Exagen Inc. (XGN) имеют волатильность 26.40% и 25.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | XGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 25.60% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.82% | 59.33% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 70.09% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.02% | 83.17% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 88.46% | -41.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и XGN
Ни PPIH, ни XGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и XGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Exagen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и XGN
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
XGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 17.31M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
XGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.41M при выручке в 17.31M, что соответствует операционной рентабельности -19.7%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
XGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exagen Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.97M при выручке в 17.31M, что соответствует чистой рентабельности -22.9%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and XGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIH has higher volatility (26.40%) compared to XGN (25.60%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs XGN's -95.22%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и XGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор