Сравнение PPIH с MG
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PPIH returned 12.68%/yr vs -4.38%/yr for MG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 12.68% против -4.38% соответственно.
PPIH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -19.70%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 12.68%
MG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.62%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 98.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- -4.38%
Сравнение доходности по годам PPIH и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -15.84% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
MG Mistras Group, Inc. | 25.85% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between PPIH and MG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, PPIH and MG have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$207.61M
MG:
$506.52M
PPIH:
$1.70
MG:
$0.69
PPIH:
15.07
MG:
22.93
PPIH:
0.41
MG:
0.47
PPIH:
0.98
MG:
0.70
PPIH:
$214.44M
MG:
$731.44M
PPIH:
$67.40M
MG:
$197.97M
PPIH:
$30.14M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. MG — Ранг доходности на риск
PPIH
MG
Сравнение PPIH c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.68 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 16.71 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и MG
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -89.21% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -17.43% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -40.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -65.34% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -88.95% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -40.95% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -40.46% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 5.92% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и MG
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 7.91% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | 25.05% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.38% | 42.26% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 46.02% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 51.33% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и MG
Ни PPIH, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и MG
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and MG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIH has higher volatility (11.26%) compared to MG (7.91%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор