Сравнение PPIH с MG
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PPIH returned 14.43%/yr vs -2.09%/yr for MG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 48.46%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 14.43% против -2.09% соответственно.
PPIH
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -16.69%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 14.43%
MG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 48.46%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 139.54%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- -2.09%
Сравнение доходности по годам PPIH и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -10.08% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
MG Mistras Group, Inc. | 48.46% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between PPIH and MG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
The correlation between PPIH and MG shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$225.01M
MG:
$613.26M
PPIH:
$1.70
MG:
$0.70
PPIH:
16.10
MG:
26.93
PPIH:
0.43
MG:
0.55
PPIH:
1.04
MG:
0.83
PPIH:
$214.44M
MG:
$731.44M
PPIH:
$67.40M
MG:
$197.97M
PPIH:
$30.14M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. MG — Ранг доходности на риск
PPIH
MG
Сравнение PPIH c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 9.66 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 28.02 | -26.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и MG
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -89.21% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -14.54% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -40.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -65.34% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -88.95% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -30.34% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -40.46% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 5.00% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и MG
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что PPIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 10.54% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.82% | 24.54% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 41.83% | +22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.02% | 46.06% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 51.31% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и MG
Ни PPIH, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и MG
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and MG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIH has higher volatility (26.40%) compared to MG (10.54%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор