Сравнение PPIH с MG
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PPIH in Building Products & Equipment, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PPIH returned 15.26%/yr vs -2.90%/yr for MG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 46.09%. За последние 10 лет акции PPIH превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 15.26% против -2.90% соответственно.
PPIH
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 123.63%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 36.15%
- 10 лет*
- 15.26%
MG
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 46.09%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 141.88%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- -2.90%
Сравнение доходности по годам PPIH и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 7.54% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 7.20% | -2.78% | 11.11% |
MG Mistras Group, Inc. | 46.09% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between PPIH and MG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.06 |
The correlation between PPIH and MG shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$267.93M
MG:
$603.46M
PPIH:
$2.08
MG:
$0.70
PPIH:
15.66
MG:
26.50
PPIH:
0.42
MG:
0.54
PPIH:
1.27
MG:
0.81
PPIH:
$210.93M
MG:
$731.44M
PPIH:
$69.49M
MG:
$197.97M
PPIH:
$32.25M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. MG — Ранг доходности на риск
PPIH
MG
Сравнение PPIH c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIH | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 9.82 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 29.13 | -19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.45 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PPIH и MG
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -89.21% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -14.54% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -40.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -66.87% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | -88.95% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -31.45% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.56% | -40.50% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 4.89% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и MG
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Mistras Group, Inc. (MG) имеют волатильность 12.85% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 13.12% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.89% | 24.62% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 41.40% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 46.20% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.05% | 51.30% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и MG
Ни PPIH, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPIH и MG
PPIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.34M при выручке в 55.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
PPIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 55.13M, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
PPIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 55.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPIH and MG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (13.12%) compared to PPIH (12.85%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор